Node.js股票模拟交易后台 - 我不是码神 - 开源中国

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我曾经花了一周时间开发了一个股票模拟交易后台程序，使用Node.js。代码量很少，能完成基本功能。下面给大家介绍一下其实现步骤。

基本功能

  • 开户
  • 搜索股票
  • 挂单（多单、空单）
  • 撤单（主动、被动）
  • 成交（非撮合）
  • 除权、除息

  • 查询

    • 订单状态
    • 持仓
    • 今日委托
    • 今日成交
    • 历史委托
    • 历史成交
    • 挂单列表
    • 账户详情（总收益，收益率，总资产）

其中模拟交易和真实交易最大的不同是，真实交易采用撮合制，逻辑较为复杂。模拟交易采用更简单的即时成交机制，只要符合条件，订单立即成交。

这个后台程序一共就两个js文件，一个用于处理成交，即判断成交条件，写数据库。另一个处理其他逻辑。当然这里面没有提到获取股票实时价格的问题，这是另一个系统完成，我们通过消息队列实时获取我们所关心的股票的价格，这是另一个话题了。

这个后台程序以一个node.js进程的方式运行，一个10秒一次的定时器执行成交判断。（真实交易所的撮合器也是10秒钟一次）

此外有一个WebAPI Server接受来自客户端的请求。所以总体架构，可以看成是一个微服务组成的系统。

架构图

数据库设计

账户表

`Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模拟账户',
  `MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '用户编号',
  `AccountNo` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '账号',
  `TranAmount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '模拟账户入资金额',
  `CommissionLimit` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '最低佣金',
  `CommissionRate` decimal(20,4) DEFAULT '0.0125' COMMENT '佣金比例',
  `Cash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '现金',
  `UsableCash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '可用资金',
  `Status` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '账号状态：1正常',
  `AccountType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '账号类型：1现金账号,2保证金账号',
  `CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  PRIMARY KEY (`Id`)

其中一个用户可以对应多个账户，所以有一个AccountNo作为区分。 TranAmount为初始资金，用于重置账户。佣金字段用于模拟交易的手续费和税费。可用资金字段是，当用户挂单的时候有一部分资金处于冻结状态，可用资金就是去除冻结资金的金额。

订单表

  `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模拟交易订单表',
  `MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '用户编号',
  `AccountNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '模拟账号',
  `SecuritiesType` varchar(10) DEFAULT '' COMMENT '股票类型：us,hk,sh,sz',
  `SecuritiesNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '股票编号',
  `CPrice` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '委托价',
  `Price` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '价格',
  `OrderQty` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '股票数据量',
  `Side` char(1) DEFAULT '' COMMENT '交易类型：B买、S卖',
  `OrdType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单',
  `execType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '执行类型：0新的，1成交、2取消、3拒绝',
  `Commission` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '佣金',
  `Reason` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '订单拒绝理由：0正常、1资金不足、2仓位不足、3超时失效',
  `Amount` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '金额',
  `EndTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '订单截止时间',
  `CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '订单时间',
  `TurnoverTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '成交时间',
  PRIMARY KEY (`Id`)

这是最重要的两张表，其他几张表就不罗列详细的内容，只做简单说明

  • 资产表（记录浮动盈亏，持仓金额，各种时间范围的收益率）
  • 额外津贴记录表（记录除权，除息）
  • 资金记录表（记录特殊资金变动）
  • 仓位表
  • 仓位记录表（记录仓位变化）
  • 做空仓位记录表
  • 排行榜

挂单

挂单的核心就是向数据库插入一条记录，不过即便是简洁的js代码，也差不多写了80行代码。 首先就是一系列的判断，是否可以创建订单。

  • 参数是否在取值范围内。
  • 市价单类型，判断是否开市，未开盘时间段不能创建订单。
  • 账户异常状态不能创建订单。
  • 如果是卖多单，或者买空单，则要把仓位数据取出来判断，是否仓位够扣。
  • 如果是买多单，或者卖空单，则要计算扣除佣金（手续费）后可用资金够不够。
  • 如果是限价单或者是止损单，则判断价格设置是否在有效范围内。 然后执行一个数据库事务，插入一条订单记录，同时修改可交易仓位或者可用资金。

撤单

撤单比挂单简单许多。主要步骤就是先判断订单是否存在，然后修改订单状态，同时修改可交易仓位或者可用资金。

模拟交易主进程

系统每隔10秒执行一次逻辑。

所有订单缓存策略

如果每隔10秒钟从数据库读取所有订单的话，效率会很低，而且过多占用数据库IO资源。所以订单数据都缓存在成交判断的进程内存中。将来也可以升级为使用redis等内存数据库来存储。 当有订单创建的时候，通过消息队列通知进程。当进程重启的时候，从数据库读取数据进行初始化。

超时订单处理

有些订单一直没有满足成交条件，但已经超过交易时间，所以要进行处理。（订单状态设置为拒绝）

成交判断

未开盘则跳过。 根据订单类型判断是否达到成交条件

'订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单' Price:订单设置的价格 price:当前股价 B:买入 S:卖出
let trigge = false
        switch (OrdType) {
            case 1:
                trigge = true;
                break;
            case 2:
            case 3:
                trigge = Side == "BS" [OrdType - 2] ? (Price >= price) : (Price <= price)
                break;
            case 4:
                trigge = true;
                break;
            case 5:
            case 6:
                trigge = Side == "BS" [6 - OrdType] ? (Price >= price) : (Price <= price)
                break;
        }

执行成交

最初是用程序执行的，后来为了执行效率和数据一致性，采用存储过程。 首先，我们需要查询出账户的现金和可用资金，以及仓位信息。 如果是卖多或者买空（减少持仓，增加现金），我们计算出此时需要增加的金额，当然这个时候可能出现仓位不够的情况，就拒绝订单。 如果是买多或者卖空（增加持仓，减少现金），我们就需要计算此时需要扣除的金额，如果出现可用金额不足，就拒绝订单。 最后，我们修改账户的实际金额和可用金额，写入持仓记录和现金变化记录，修改订单状态为已成交状态。

信息查询

普通数据库查询，这里不多赘述了。

除权、除息

由于模拟交易系统无法第一时间自动得到除权和除息的消息，所以当需要进行除权和除息的操作的时候，可能用户已经发生成交的订单。这时候需要根据持仓记录变更表进行一些计算，恢复正确的持仓，如果是除息就是根据现金记录变更表，进行资金重新计算。最后我们把这次操作的日志记录下来。

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创建于: 2018-11-07 02:17:56
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